KPSS · İstatistik
Zaman Serileri
ÖSYM'nin yayımladığı konu dağılımına göre bu konu İstatistik testinin yaklaşık %5'ini oluşturur (40 sorunun yaklaşık 2 sorusu).
- 2sınavda soru (yaklaşık)
- 12anlatım bölümü
- 20soru bankasındaki soru
- 41öğrenme hedefi
Bölümler
- 1. Zaman Serisi Kavramı ve Analizin Amacı
- Zaman serisini yatay kesit verisinden ayırt etmeyi
- Zaman serisi analizinin amaçlarını sıralamayı
- Klasik ve stokastik yöntem gruplarını ayırt etmeyi
- 2. Zaman Serisinin Bileşenleri
- Dört bileşeni süre ve düzenlilik ölçütüyle ayırt etmeyi
- Verilen bir dalgalanmayı doğru bileşene atamayı
- Yıllık veride mevsimselliğin neden gözlenemediğini açıklamayı
- 3. Toplamsal ve Çarpımsal Modeller
- Toplamsal ve çarpımsal modeli ayırt etmeyi
- Dalgalanma genliğine bakarak uygun modeli seçmeyi
- İki modelde dönem değerini hesaplamayı
- 4. Hareketli Ortalamalar
- Basit hareketli ortalamayla tahmin hesaplamayı
- Çift dönemli ortalamayı merkezîleştirmeyi
- Ağırlıklı hareketli ortalamayı uygulamayı
- Dönem sayısının düzleştirme ve tepki hızına etkisini yorumlamayı
- 5. Üstel Düzeltme
- Basit üstel düzeltmeyle bir adımlık tahmin hesaplamayı
- α'nın düzleştirme ve tepki hızına etkisini yorumlamayı
- Geçmiş gözlemlere verilen ağırlıkları bulmayı
- Holt ve Holt-Winters yöntemlerini ayırt etmeyi
- 6. Trend Analizi: En Küçük Kareler Yöntemi
- En küçük kareler trend denklemini hesaplamayı
- Kodlanmış zaman kısa yolunu kullanmayı
- Trend denklemiyle gelecek dönem tahmini yapmayı
- 7. Mevsimsel İndeks ve Mevsimsellikten Arındırma
- Mevsimsel indeksi yorumlamayı
- Basit ortalamalar yöntemiyle indeks hesaplamayı
- Eksik indeksi toplam kuralından bulmayı
- Mevsimsellikten arındırma ve mevsimsellik ekleme işlemlerini uygulamayı
- 8. Durağanlık ve Birim Kök
- Zayıf durağanlığın üç koşulunu sıralamayı
- Birim kök ve rassal yürüyüşü tanımlamayı
- Fark alma ile bütünleşme derecesini belirlemeyi
- Birim kök testlerinin sıfır hipotezlerini ayırt etmeyi
- 9. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları
- ACF ile PACF'yi tanımlamayı
- Korelogram örüntüsünden AR ve MA derecesini belirlemeyi
- ±2/√n sınırıyla katsayıların anlamlılığını değerlendirmeyi
- 10. AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri
- AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerini ayırt etmeyi
- ARIMA(p, d, q) parametrelerini yorumlamayı
- AR ve MA modelleriyle basit öngörü hesaplamayı
- Box-Jenkins aşamalarını sıralamayı
- 11. Tahmin Hata Ölçüleri
- MAD, MSE ve MAPE değerlerini hesaplamayı
- Ölçülerin büyük hatalara duyarlılığını karşılaştırmayı
- Ortalama hatanın yanlılığı gösterdiğini ayırt etmeyi
- 12. Genel Değerlendirme: Yöntem Seçimi
- Serinin yapısına uygun tahmin yöntemini seçmeyi
- Trend denklemi ve mevsimsel indeksle tahmin üretmeyi
- Trendli seride basit yöntemlerin geride kalma nedenini açıklamayı
Diğer konular
- Olasılık ve Stokastik Süreçler12 bölüm · 20 soru
- Matematiksel İstatistik11 bölüm · 20 soru
- Yöneylem Araştırması11 bölüm · 20 soru
- Çok Değişkenli Analizler12 bölüm · 20 soru
- Parametrik Olmayan Testler12 bölüm · 20 soru
- Uygulamalı İstatistik12 bölüm · 20 soru
- Deney Tasarımı ve Varyans Analizi11 bölüm · 20 soru
- Örnekleme12 bölüm · 20 soru
- Regresyon Analizi12 bölüm · 20 soru
Sık sorulan sorular
KPSS'de Zaman Serileri konusundan kaç soru çıkar?
ÖSYM konu dağılımına göre Zaman Serileri, İstatistik testinin yaklaşık %5'ini oluşturur; bu yaklaşık 2 soru demektir.
KPSS Zaman Serileri konusunda neler var?
1. Zaman Serisi Kavramı ve Analizin Amacı, 2. Zaman Serisinin Bileşenleri, 3. Toplamsal ve Çarpımsal Modeller, 4. Hareketli Ortalamalar, 5. Üstel Düzeltme, 6. Trend Analizi: En Küçük Kareler Yöntemi, 7. Mevsimsel İndeks ve Mevsimsellikten Arındırma, 8. Durağanlık ve Birim Kök, 9. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları, 10. AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri, 11. Tahmin Hata Ölçüleri, 12. Genel Değerlendirme: Yöntem Seçimi.
Giriş yapmadan kısa bir ders oku ve çözümlü 3 soru çöz; giriş yaparsan ilerlemen kaydedilir.